学内講座コード:pt149
この講座について質問する主催:
滋賀大学 [ 滋賀大学 オンライン (オンライン) ]
講座名:
社会人のためのビジネスサイエンス 企業リスク管理のためのリスク計量化入門
申し込み締切:
2024年09月25日 (水) 00:00
開催日時:
8月1日(木)~9月30日(月)/00:00~23:59
入学金:
-
受講料:
0円
定員:
講座回数:
12回
講座区分:
数回もの
その他:
補足:
-
企業を取り巻く環境は複雑化しており、リスク管理の重要性は従来以上に増しているといえます。企業が適切にリスクを取り、企業価値向上につなげていくための鍵は、リスク計量化にあります。リスク計量化によって、社内のリスクに対する認識の共通化が図られ、「現状のリスクの水準がどの程度か」、「新たに取るリスクが経営体力に見合ったものか」など、適切にリスクを取るための有意義な議論につながることが期待されます。本講座の目的は、企業がリスクを計量するための基礎理論を学習することです。
リスクの計量化に向けて、リスク事象が顕在化する確率とリスク事象顕在時の影響度が基本要素になります。この2つの要素を礎にする学問領域が「確率数学」です。講座の前半では、確率数学の基礎を学習します。講座の後半では、前半で学習した内容を土台に、代表的なリスク計量手法で金融機関のリスク管理にも用いられているバリュー・アット・リスク(VaR)を学習します。さらに、事業の期間損益が変動するリスクを捉えるアーニング・アット・リスク(EaR)も学習します。
講座を通じて、多くの計算例を示します。計算プロセスを理解することで、リスク計量を支える様々な理論が意味するところを体感してもらいたいと考えております。
名前 | 菊池 健太郎 |
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肩書き | 滋賀大学経済学部 准教授 |
プロフィール | 東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了(数学専攻)。コロンビア大学大学院IEOR研究科修士課程修了(金融工学専攻)。日本銀行勤務を経て、2014年4月滋賀大学経済学部講師、2015年4月より同准教授。専門は金融工学。特に、金融に関する理論モデルの構築とデータを用いた実証分析に関心がある。近年は、理化学研究所の研究員や滋賀大学データサイエンス学部教員らによる銀行ビッグデータを用いた研究プロジェクトに参画し、地域経済における資金の流れに着目した経済分析などにも取り組んでいる。 |
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